Jak używać korelacji walut w rynku Forex i CFD

Wszystkie rynki są w jakiś sposób ze sobą powiązane. To oznacza, że jeśli jeden rynek rośnie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdzie się także rynek, który odzwierciedli tę sytuację i również wzrośnie. Aby jednak zrozumieć, jak rynki się korelują, musisz znać związek między tymi rynkami. W tym celu używamy tabel korelacji walut, w których możemy dowiedzieć się, w jakim stopniu jeden rynek wpłynie na drugi.

Co to jest korelacja?

Korelacja walutowa to miara zależności pomiędzy dwoma parami walutowymi, która skutkuje współczynnikiem korelacji. W skrócie oznacza to, w jakim stopniu jeden rynek będzie miał wpływ na drugi rynek. Korelacja jest mierzona w przedziale od -100 do +100 (lub czasami od -1 do +1), a wartość ujemna skutkuje ujemną korelacją na rynku (więc jeśli jeden rynek rośnie, drugi spadnie).

Odwrotnie, jeśli wartość jest dodatnia, oba rynki wzrosną jednocześnie. Przedstawione na przykładzie, może wyglądać następująco: para walutowa EUR/USD wzrasta, a z nią także pary walutowe: EUR/HKD (+0,98), EUR/SGD (+0,92) i wiele innych. Z drugiej strony para walutowa USD/DKK ma korektę negatywną wynoszącą -1. Mówiąc prosto, dzieje się tak, ponieważ dolar i euro są tak silnymi walutami, że są w stanie dyktować kierunek innym walutom, z którymi są łączone. Im słabsza druga waluta w parze, tym łatwiej jest im to zrobić.

Jak pary Forex i instrumenty CFD korelują się

Współczynnik korelacji reprezentuje podobieństwo ruchów między dwoma aktywami bazowymi w określonym okresie czasu.

• 0,0 do 0,2 Znikoma korelacja, bardzo słaba
• 0,2 do 0,4 Niezauważalna korelacja, niska
• 0 Przypadkowa korelacja, losowa
• 0,4 do 0,7 Umiarkowana korelacja, przeciętna
• 0,7 do 0,9 Solidna korelacja, silna
• 0,9 do 1,0 Bardzo silna korelacja

Internetowa tabela korelacji walut

Tabelę korelacji walut można znaleźć również na stronie Mataf.net oraz Investing.com

Wskazówki i rady dotyczące handlu na rynku Forex & CFD przy użyciu korelacji walut

Eliminuj sprzeczny handel. Jeśli otwierasz pozycję długą na EUR/AUD, nie powinieneś jednocześnie otwierać długiej pozycji na AUD/CHF. Te pary walutowe korelują ze sobą negatywnie. Dlatego jeśli jedna z pozycji przynosi zysk, najprawdopodobniej oznacza to, że druga przynosi stratę. Tym samym jedynym, kto osiąga zysk z tej sytuacji, jest broker (dzięki spreadowi z 2 otwartych pozycji).

Dywersyfikuj swoje portfolio i zmniejsz ryzyko. Dzięki zrozumieniu korelacji walutowej jesteś w stanie nie dokonywać bezpośrednich transakcji. Dlatego kiedy Rezerwa Federalna USA podnosi stopy procentowe, nie musisz zawsze bezpośrednio handlować EUR/USD, ale możesz raczej skorzystać z EUR/HKD (który ma korelację około 1). Taka silna korelacja oznacza, że te pary niemal w 100% przypadków będą poruszać się jednocześnie.

Wykorzystaj dźwignię finansową z dywersyfikacją. Sprawdź pary o silnej lub doskonałej korelacji i utwórz raczej dwie pozycje niż jedną. Dzięki temu możesz skorzystać z podwójnej dźwigni. Ale bądź ostrożny, bo możesz nie tylko powiększać zyski, ale także swoje straty.

Przykłady korelacji w praktyce:

Poniżej możesz zobaczyć pozytywną korelację par forex EUR/USD i EUR/HDK. Zauważ, że zawsze, gdy cena EUR/USD wzrasta, wzrasta także cena EUR/HDK. Wykresy prawie wyglądają, jakby były dla tej samej pary forex, ale wiedz, że nie są, są po prostu tak bardzo podobne.

Nie pomijając negatywnej korelacji, spójrz na te dwa, 1-godzinne wykresy, pierwszy dla EUR/USD, a drugi dla USD/CHF. Zauważ, że ich ruch jest całkowicie przeciwny. Gdy jedna para walutowa wzrasta, druga spada.