Comment utiliser la corrélation des devises sur le marché du Forex et des CFD

Tous les marchés sont d'une certaine manière connectés entre eux. Cela signifie que si un marché monte, il y a une forte probabilité qu'il y ait également un marché qui reflétera cette situation et augmentera également. Mais pour comprendre comment les marchés se corrèlent, vous devez connaître la connexion entre ces marchés. À cet effet précis, nous utilisons des tableaux de corrélation des devises dans lesquels nous pouvons découvrir dans quelle mesure un marché influencera certainement l'autre.

Qu'est-ce que la corrélation ?

La corrélation monétaire est la mesure de la relation entre deux paires de devises résultant en un coefficient de corrélation. En gros, à quel point il est certain qu'un marché aura un impact sur l'autre marché. La corrélation est mesurée dans la plage de -100 à +100 (ou parfois de -1 à +1), une valeur négative entraînera une corrélation négative du marché (donc si un marché monte, l'autre descendra).

Inversement, si la valeur est positive, les deux marchés monteront simultanément. Cela peut se présenter comme suit : la paire de devises EUR/USD monte et avec elle également les paires de devises : EUR/HKD (+0,98), EUR/SGD (+0,92) et bien d'autres. D'autre part, la paire de devises USD/DKK a une correction négative de -1. En termes simples, c'est parce que le dollar et l'euro sont des devises si fortes qu'elles sont capables de dicter la direction d'autres devises avec lesquelles elles sont appariées. Plus l'autre devise de la paire est faible, plus c'est facile pour elles.

Comment les paires Forex et les instruments CFD se corrèlent

Le coefficient de corrélation représente la similarité des mouvements entre deux actifs sous-jacents sur une période spécifiée.

• 0,0 à 0,2 Corrélation négligeable, très faible
• 0,2 à 0,4 Corrélation insignifiante, faible
• 0 Corrélation arbitraire, aléatoire
• 0,4 à 0,7 Corrélation modérée, moyenne
• 0,7 à 0,9 Corrélation robuste, forte
• 0,9 à 1,0 Très forte corrélation

Table de corrélation des devises en ligne

Une table de corrélation des devises peut également être trouvée sur Mataf.net et sur Investing.com

Conseils et astuces pour la négociation sur le marché Forex & CFD avec la corrélation des devises

Éliminez les transactions contradictoires. Si vous ouvrez une position longue pour EUR/AUD, vous ne devriez pas non plus ouvrir une position longue pour AUD/CHF en même temps. Ces paires se corrèlent négativement entre elles. Donc, si l'une de ces positions génère un profit, cela signifie très probablement que l'autre est en perte. Par conséquent, le seul qui tirerait profit de cette situation serait le courtier (grâce à l'écart des 2 positions ouvertes).

Diversifiez votre portefeuille et réduisez le risque. En comprenant la corrélation des devises, vous êtes en mesure de ne pas effectuer de transactions directes. Donc, lorsque la Réserve fédérale américaine augmente les taux d'intérêt, vous n'avez pas toujours à négocier directement l'EUR/USD, mais vous pouvez plutôt saisir l'EUR/HKD (qui a une corrélation autour de 1). Une telle corrélation forte signifie que ces paires se déplaceront presque dans 100 % des cas simultanément.

Tirez parti de l'effet de levier avec la diversification. Vérifiez les paires avec une corrélation forte ou parfaite et créez plutôt deux positions qu'une seule. Ce faisant, vous pouvez bénéficier d'un double effet de levier. Mais faites attention, vous pouvez non seulement augmenter vos gains mais bien sûr aussi vos pertes.

Exemples de corrélation en pratique :

Ci-dessous, vous pouvez voir une corrélation positive des paires Forex EUR/USD et EUR/HDK. Remarquez que chaque fois que le prix de l'EUR/USD augmente, le prix de l'EUR/HDK augmente également. Les graphiques semblent presque comme s'ils étaient pour la même paire Forex, mais sachez qu'ils ne le sont pas, ils sont juste tellement similaires.

Pour ne pas omettre la corrélation négative, regardez ces deux graphiques d'une heure, le premier pour l'EUR/USD et le second pour l'USD/CHF. Notez que leurs mouvements sont complètement opposés. Lorsqu'une paire de devises monte, l'autre descend.