Wie man Währungs-Korrelationen im Forex- und CFD-Markt nutzt

Alle Märkte sind irgendwie miteinander verbunden. Das bedeutet, wenn ein Markt steigt, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auch einen Markt gibt, der diese Situation widerspiegelt und ebenfalls steigt. Um zu verstehen, wie die Märkte korrelieren, muss man die Verbindung zwischen diesen Märkten kennen. Zu diesem Zweck verwenden wir Währungskorrelationstabellen, in denen wir herausfinden können, wie sicher ein Markt den anderen beeinflussen wird.

Was ist Korrelation?

Währungskorrelation ist die Messung der Beziehung zwischen zwei Währungspaaren, die zu einem Korrelationskoeffizienten führt. Im Grunde genommen, wie sicher es ist, dass ein Markt Auswirkungen auf den anderen Markt haben wird. Die Korrelation wird im Bereich von -100 bis +100 (oder manchmal -1 bis +1) gemessen, ein negativer Wert führt zu einer negativen Marktkorrelation (wenn also ein Markt steigt, wird der andere fallen).

Im Gegenteil, wenn der Wert positiv ist, steigen beide Märkte gleichzeitig. An einem Beispiel lässt sich dies wie folgt zeigen: Das Währungspaar EUR/USD steigt und mit ihm auch die Währungspaare: EUR/HKD (+0,98), EUR/SGD (+0,92) und viele andere. Andererseits hat das Währungspaar USD/DKK eine -1 negative Korrektur. Einfach ausgedrückt liegt das daran, dass der Dollar und der Euro so starke Währungen sind, dass sie in der Lage sind, die Richtung anderer Währungen, mit denen sie sich paaren, zu bestimmen. Je schwächer die andere Währung im Paar ist, desto leichter fällt es ihnen.

Wie Forex-Paare und CFD-Instrumente korrelieren

Der Korrelationskoeffizient repräsentiert die Ähnlichkeit der Bewegungen zwischen zwei zugrunde liegenden Vermögenswerten über einen bestimmten Zeitraum.

• 0,0 bis 0,2 Geringe Korrelation, sehr schwach
• 0,2 bis 0,4 Unbedeutende Korrelation, niedrig
• 0 Arbiträre Korrelation, zufällig
• 0,4 bis 0,7 Moderate Korrelation, durchschnittlich
• 0,7 bis 0,9 Robuste Korrelation, stark
• 0,9 bis 1,0 Sehr starke Korrelation

Online-Währungskorrelationstabelle

Eine Währungskorrelationstabelle kann auch unter Mataf.net und Investing.com gefunden werden.

Tipps und Tricks für den Handel mit Währungskorrelationen im Forex & CFD Markt

Vermeide widersprüchliche Trades. Wenn du eine Long-Position für EUR/AUD eröffnest, solltest du nicht gleichzeitig eine Long-Position für AUD/CHF eröffnen. Diese Paare korrelieren negativ miteinander. Wenn eine dieser Positionen Gewinn macht, könnte das sicherlich bedeuten, dass die andere Verlust macht. Daher ist der einzige, der aus dieser Situation Profit schlagen würde, der Broker (dank des Spreads von 2 eröffneten Positionen).

Diversifiziere dein Portfolio und reduziere das Risiko. Mit dem Verständnis der Währungskorrelation kannst du Direktgeschäfte vermeiden. Wenn die US-Notenbank den Zinssatz erhöht, musst du nicht immer direkt den EUR/USD handeln, sondern du kannst stattdessen den EUR/HKD in Betracht ziehen (der eine Korrelation um 1 hat). Eine solch starke Korrelation bedeutet, dass sich diese Paare fast in 100% der Fälle gleichzeitig bewegen werden.

Nutze den Hebel mit Diversifikation. Prüfe Paare mit starker oder perfekter Korrelation und erstelle besser zwei Positionen als nur eine. Auf diese Weise kannst du von doppeltem Hebel profitieren. Aber sei vorsichtig, du kannst nicht nur deine Gewinne, sondern natürlich auch deine Verluste hebeln.

Beispiele für Korrelationen in der Praxis:

Unten siehst du eine positive Korrelation der Forex-Paare EUR/USD und EUR/HDK. Beachte, dass wann immer der Preis von EUR/USD steigt, sich auch der Preis von EUR/HDK erhöht. Die Charts sehen fast so aus, als wären sie für dasselbe Forex-Paar, aber wisse, dass sie es nicht sind, sie sind einfach so verdammt ähnlich.

Um die negative Korrelation nicht zu vernachlässigen, schaue dir diese beiden 1-Stunden-Charts an, der erste für den EUR/USD und der zweite für den USD/CHF. Beachte, dass ihre Bewegungen völlig entgegengesetzt sind. Wenn ein Währungspaar steigt, fällt das andere.